شاخص تکنیکال

تجزیه و تحلیل فنی


جدید ترین آپدیت 2021

شاخص اساسی در تکنیکال ، سلاح های انتخابی برای تحلیل گران فنی آزمایش شده توسط نبرد هستند. هر بازیکن ابزارهایی را انتخاب می کند که به بهترین وجهی متناسب با سبک بازی منحصر به فرد آنها باشد تا سپس یاد بگیرد چگونه بر کار خود مسلط شوید. برخی دوست دارند به حرکت بازار نگاه کنند ، در حالی که دیگران می خواهند صدای بازار را فیلتر کنند یا نوسانات را اندازه بگیرند.

اما کدام یک از بهترین شاخص های فنی هستند؟ خوب ، هر معامله گر چیز متفاوتی به شما می گوید. آنچه یک تحلیلگر سوگند یاد می کند ، شاخص نهایی است که دیگری کاملاً رد خواهد کرد. با این حال ، موارد بسیار مشهوری وجود دارد ، مانند مواردی که در زیر لیست کرده ایم (RSI ، MA ، MACD ، StochRSI و BB).

معرفی

معامله گران از شاخص های فنی برای دستیابی به بینش بیشتر در مورد عملکرد قیمت یک دارایی استفاده می کنند. این شاخص ها شناسایی الگوها و خرید سیگنالهای خرید یا فروش در شرایط فعلی بازار را آسان تر می کند . انواع مختلفی از شاخص ها وجود دارد ، و آنها به طور گسترده توسط معامله گران روز ، معامله گران نوسان و حتی گاهی سرمایه گذاران بلند مدت استفاده می شوند. برخی از تحلیلگران حرفه ای و بازرگانان پیشرفته حتی شاخص های خاص خود را ایجاد می کنند. در این مقاله ، ما شرح مختصری از محبوب ترین شاخص های تجزیه و تحلیل فنی را ارائه می دهیم که می توانند در جعبه ابزار تجزیه و تحلیل بازار هر معامله گر مفید باشند.

شاخص مقاومت نسبی (RSI)
شاخص مقاومت نسبی (RSI)

1. شاخص مقاومت نسبی (RSI)

RSI یک شاخص حرکت است که نشان می دهد یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است. این کار را با اندازه گیری میزان تغییرات اخیر قیمت انجام می دهد (تنظیم استاندارد 14 دوره قبلی است – بنابراین 14 روز ، 14 ساعت و غیره). سپس داده ها به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می شوند که می تواند مقداری بین 0 تا 100 داشته باشد.

از آنجا که RSI یک شاخص حرکت است ، نرخ (حرکت) تغییر قیمت را نشان می دهد. این بدان معناست که اگر حرکت در حالی که قیمت در حال افزایش است افزایش یابد ، روند صعودی قوی است و خریداران بیشتری وارد عمل می شوند. در مقابل ، اگر حرکت در حال افزایش قیمت در حال کاهش است ، ممکن است نشان دهد که فروشندگان به زودی ممکن است کنترل خود را بر عهده بگیرند. بازار.

یک تفسیر سنتی از RSI این است که وقتی بیش از 70 سال باشد ، دارایی بیش از حد خریداری می شود و هنگامی که زیر 30 سال باشد ، بیش از حد فروخته می شود. به همین ترتیب ، مقادیر شدید ممکن است نشان دهنده تغییر روند قریب الوقوع یا عقب نشینی باشد. حتی در این صورت ، ممکن است بهترین کار این باشد که به این مقادیر به عنوان سیگنال مستقیم یا خرید مستقیم فکر نکنید. همانند بسیاری از تکنیک های دیگر تجزیه و تحلیل فنی (تکنیکال) ، RSI ممکن است سیگنال های غلط یا گمراه کننده ای ارائه دهد ، بنابراین همیشه در نظر گرفتن سایر عوامل قبل از ورود به تجارت مفید است.

مشتاق یادگیری بیشتر هستید؟ مقاله ما را در مورد شاخص مقاومت نسبی (RSI) را مطالعه کنید .

میانگین متحرک (MA)
میانگین متحرک (MA)

2. میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک با فیلتر کردن صدای بازار و برجسته نمودن جهت روند ، قیمت را هموار می کند. همانطور که براساس داده های قیمت گذشته است ، یک شاخص عقب مانده است .

دو میانگین متحرک متداول که استفاده می شود میانگین متحرک ساده (SMA یا MA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) است. SMA با در نظر گرفتن داده های قیمت از دوره تعریف شده و تولید میانگین ترسیم می شود. به عنوان مثال ، SMA 10 روزه با محاسبه میانگین قیمت طی 10 روز گذشته ترسیم می شود. از طرف دیگر ، EMA به گونه ای محاسبه می شود که به داده های اخیر قیمت ، وزن بیشتری می دهد. این امر باعث واکنش بیشتر آن نسبت به اقدام اخیر قیمت می شود.

همانطور که گفته شد ، میانگین متحرک یک شاخص عقب مانده است. هرچه مدت طولانی تر باشد ، تأخیر بیشتر خواهد بود. به همین ترتیب ، SMA 200 روزه نسبت به SMA 50 روزه نسبت به اقدام اخیر قیمت واکنش کندتری نشان می دهد.

معامله گران معمولاً از رابطه قیمت با میانگین متحرک خاص برای سنجش روند فعلی بازار استفاده می کنند. به عنوان مثال ، اگر قیمت برای مدت طولانی بالاتر از میانگین متحرک نمایی 200 روزه باقی بماند ، دارایی ممکن است توسط بسیاری از معامله گران در بازار گاو نر باشد.

معامله گران همچنین ممکن است از کراس اوورهای متحرک به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کنند. به عنوان مثال ، اگر SMA 100 روزه از SMA 200 روزه عبور کند ، ممکن است یک سیگنال فروش محسوب شود. اما این صلیب دقیقاً به چه معناست؟ این نشان می دهد که میانگین قیمت در 100 روز گذشته اکنون کمتر از 200 روز گذشته است. ایده فروش در اینجا این است که حرکت کوتاه مدت قیمت دیگر روند صعودی را دنبال نمی کند ، بنابراین روند ممکن است معکوس شود.

مشتاق یادگیری بیشتر هستید؟ مقاله ما را در مورد میانگین متحرک ببینید .

واگرایی همگرایی متحرک (MACD)
واگرایی همگرایی متحرک (MACD)

3. واگرایی همگرایی متحرک (MACD)

MACD برای تعیین حرکت یک دارایی با نشان دادن رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می شود. این خط از دو خط تشکیل شده است – خط MACD و خط سیگنال. خط MACD با کسر 26 EMA از 12 EMA محاسبه می شود. سپس این خط بر روی 9 EMA خط MACD – خط سیگنال رسم می شود. بسیاری از ابزارهای نمودارسازی نیز اغلب دارای هیستوگرام هستند که فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد. 

با جستجوی واگرایی بین MACD و اقدام قیمت ، معامله گران می توانند قدرت این روند فعلی را درک کنند. به عنوان مثال ، اگر قیمت در حال افزایش به بالاتر است ، در حالی که MACD در حال افزایش به پایین است ، ممکن است بازار به زودی معکوس شود. MACD در این مورد به ما چه می گوید؟ این قیمت در حالی که شتاب در حال کاهش است در حال افزایش است ، بنابراین احتمال وقوع عقبگرد یا برگشت وجود دارد.

بازرگانان همچنین ممکن است از این نشانگر برای جستجوی تقاطع بین خط MACD و خط سیگنال آن استفاده کنند. به عنوان مثال ، اگر خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند ، این ممکن است یک سیگنال خرید را نشان دهد. برعکس ، اگر خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند ، این ممکن است یک سیگنال فروش را نشان دهد.

MACD اغلب در ترکیب با RSI استفاده می شود ، زیرا هر دو حرکت اندازه گیری می کنند ، اما با عوامل مختلف. فرض این است که با هم ممکن است چشم انداز فنی کامل تری در بازار داشته باشند.

مشتاق یادگیری بیشتر هستید؟ مقاله ما در مورد MACD را بررسی کنید .

RSI تصادفی (StochRSI)
RSI تصادفی (StochRSI)

4. RSI تصادفی (StochRSI)

Stochastic RSI یک نوسانگر حرکت است که برای تعیین خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد دارایی استفاده می شود. همانطور که از نامش پیداست ، این یک مشتق RSI است ، زیرا به جای داده های قیمت از مقادیر RSI تولید می شود. با استفاده از فرمولی به نام فرمول نوسان ساز تصادفی در مقادیر RSI معمولی ایجاد می شود. به طور معمول ، مقادیر RSI تصادفی بین 0 و 1 (یا 0 و 100) است.

با توجه به سرعت و حساسیت بیشتر ، StochRSI می تواند سیگنالهای تجاری زیادی ایجاد کند که تفسیر آنها مشکل است. به طور کلی ، هنگامی که نزدیک به منتهی الیه فوقانی یا تحتانی دامنه خود باشد ، بیشترین کاربرد را دارد. 

قرائت StochRSI بالاتر از 0.8 معمولاً بیش از حد خریداری شده در نظر گرفته می شود ، در حالی که ممکن است مقدار زیر 0.2 بیش از حد فروخته شود. مقدار 0 به این معنی است که RSI در دوره اندازه گیری شده در کمترین مقدار خود قرار دارد (تنظیمات پیش فرض معمولاً 14 است). برعکس ، مقدار 1 نشان می دهد که RSI در بالاترین مقدار خود در دوره اندازه گیری شده است.

به طور مشابه با نحوه استفاده از RSI ، مقدار StochRSI بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد به معنای معکوس شدن قیمت نیست. در مورد StochRSI ، این به سادگی نشان می دهد که مقادیر RSI (که مقادیر StochRSI از آن گرفته شده است) نزدیک به قرائت اخیر آنها است. همچنین لازم به یادآوری است که حساسیت StochRSI نسبت به نشانگر RSI بیشتر است ، بنابراین تمایل به تولید سیگنالهای کاذب یا گمراه کننده بیشتری دارد. 

مشتاق یادگیری بیشتر هستید؟ مقاله ما را در مورد Stochastic RSI بررسی کنید .

5. گروههای بولینگر (BB)
5. گروههای بولینگر (BB)

5. گروههای بولینگر (BB)

باندهای بولینگر نوسانات بازار و همچنین شرایط خرید و فروش بیش از حد را اندازه گیری می کنند. آنها از سه خط تشکیل شده اند – یک SMA (باند میانی) ، و یک باند بالا و پایین. تنظیمات ممکن است متفاوت باشد ، اما به طور معمول باندهای بالا و پایین دو انحراف استاندارد از باند میانی هستند. با افزایش و کاهش نوسانات ، فاصله بین باندها نیز افزایش و کاهش می یابد.

به طور کلی ، هرچه قیمت به باند بالاتری نزدیکتر باشد ، دارایی ترسیم شده به شرایط خرید بیش از حد نزدیک می شود. برعکس ، هرچه قیمت به باند پایین نزدیکتر باشد ، ممکن است به شرایط فروش بیش از حد نزدیک شود. در بیشتر موارد ، قیمت در محدوده باند باقی خواهد ماند ، اما در موارد نادر ، ممکن است از پایین یا پایین آنها شکسته شود. گرچه این رویداد ممکن است به خودی خود سیگنال معاملاتی باشد ، اما می تواند به عنوان نشانه ای از شرایط شدید بازار عمل کند.

مفهوم مهم دیگر BB ها ، فشار نامیده می شود. این به دوره ای با نوسان کم اشاره دارد ، جایی که همه گروهها بسیار نزدیک به یکدیگر هستند. این ممکن است به عنوان نشانه نوسانات بالقوه آینده استفاده شود. برعکس ، اگر نوارها از یکدیگر فاصله زیادی داشته باشند ، ممکن است دوره ای از نوسانات کاهش یابد.

مشتاق یادگیری بیشتر هستید؟ مقاله ما درباره باندهای بولینگر را ببینید .

کلام آخر

حتی اگر شاخص اساسی در تکنیکال داده ها را نشان دهند ، مهم است که در نظر بگیریم که تفسیر آن داده ها بسیار ذهنی است. به همین ترتیب ، همیشه عقب نشینی و بررسی اینکه تعصبات شخصی بر تصمیم گیری شما تأثیرگذار است ، همیشه مفید است. آنچه ممکن است سیگنال خرید یا فروش مستقیم برای یک معامله گر باشد ممکن است فقط سر و صدای بازار برای فروشنده دیگر باشد. 

مانند اکثر تکنیک های تجزیه و تحلیل بازار ، شاخص ها در صورت استفاده در ترکیب با یکدیگر یا سایر روش ها مانند تحلیل بنیادی (فاندامنتال) در بهترین حالت هستند .

بهترین روش برای یادگیری تجزیه و تحلیل فنی تکنیکال تمرین زیاد است. به Binance بروید و دانش جدید خود را امتحان کنید!

نظر و دیدگاه خودتون را در مورد این آموزش آکادمی بایننس از مجله  با ما درمیان بگذارید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فروشگاهخانهحسابمجلات