در نگاه کلی ریسک به ریوارد به شما می گوید که چقدر پاداش احتمالی را در مقابل چه مقدار ریسک احتمالی پذیرفته اید؛ این یک موضوع مهم در معامله گری است، معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای، معاملات خود را با دقت زیادی انتخاب می کنند. آنها به دنبال بالاترین صعود بالقوه و کمترین ریسک بالقوه هستند. در ادامه می آموزیم که ریسک به ریوارد معاملات خود را با ابزار سایت تریدینگ ویو محاسبه و معاملات حساب شده تری را با کمک این مفهوم تجربه کنیم.
ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو چیست؟
شکل و شیوه معامله گری شما به عنوان یک معامله گر روزانه یا یک معامله گر نوسانگیر، باعث می شود که چند مفهوم اساسی در مورد ریسک را باید بدانید و به شما پایه ای می‌دهد تا فعالیت های معامله گری و تصمیمات سرمایه گذاری خود را هدایت کنید. این در حالی است که اگر، نتوانید به این موضوع را درک کنید، در ادامه نمیتوانید از حساب و موجودی مالی خود به خوبی محافظت کنید و در قدم بعد آن را رشد دهید.
اگر شما به طور فعال در حال معامله هستید، چیز مهمی برای درک وجود دارد که باید بدانید و آن به این معنی است که چه مقدار پاداش یا ریوارد احتمالی نسبت به ریسک احتمالی در معاملات خود متحمل میشوید؟ رشد بالقوه شما در مقایسه با شکست احتمالی شما چگونه است؟ و چگونه آن را محاسبه می کنید و به عبارت دیگر، نسبت خطر/پاداش شما چقدر است؟ در این مقاله، ما نحوه محاسبه نسبت ریسک/ریوارد یا همان پاداش به ریسک در معاملات را مورد بحث قرار می دهیم و در انتها به شما آموزش میدهیم که چگونه از ابزار ریسک به ریوارد در سایت تریدینگ ویو برای درک بهتر ریسک به ریوارد استفاده کنید، تا پایان همراه ما باشید تا آخرین نکات مهم در این مورد را بیشتر بدانید.
تریدینگ ویو چیست؟
تریدینگ ویو یک پلت فرم نموداری و شبکه اجتماعی می باشد که به گفته این پلتفرم توسط بیش از 30 میلیون معامله‌گر و سرمایه‌گذار در سراسر جهان برای شناسایی فرصت‌ها در بازارهای جهانی استفاده می‌شود. ابزارهای نمودار بسیاری در آن نیز برای استفاده بومی در رابط کاربری تجاری موجود است. به غیر از نمودار، شما همچنین می توانید استراتژی های تجاری خود را به اشتراک بگذارید و تجزیه و تحلیل خود را به صورت مستقیم پخش کنید. گزینه های رایگان TradingView ابزاری قدرتمند برای تمام سطوح قابل تجربه است. این ویژگی های اساسی برای اکثر معامله گران کافی است.
ریسک به ریوارد چیست به زبان ساده
نسبت ریسک/ریوارد یا در اصطلاح عامیانه R/R به زبان ساده محاسبه می‌کند که یک معامله گر چقدر ریسک Risk برای پاداش Reward احتمالی دریافت می‌کند. به عبارت دیگر، نشان می‌دهد که پاداش بالقوه هر 1 دلار سرمایه گذاری که به خطر می اندازید چقدر است.
این محاسبه بسیار ساده است. حداکثر ریسک خود را بر سود خالص هدف تقسیم می کنید. چطوری این کار را انجام میدهیم؟ ابتدا، به فضایی که در نمودار تریدینگ ویو می خواهید وارد معماله شوید نگاه کنید. سپس، تحلیل شما از میزان حرکت بازار با توجه به پیش بینی شما کجاست و چه میزان سود می ببرید در صورت موفقیت آمیز بودن معامله و اگر معامله طبق پیش بینی و تحلیل شما عمل نکرد، کجا ضرر و زیان خود را در صورت بستن معامله با ضرر کجا می باشد و از معامله خارج می شوید. اگر می‌خواهید ریسک خود را به درستی مدیریت کنید، این امر بسیار مهم است. معامله گران حرفه ای قبل از ورود به معاملات اهداف سود و حد ضرر خود را تعیین می کنند. و بعد اقدام به ورود به معامله می کنند.
اکنون اهداف ورود و خروج خود را دارید، به این معنی که می توانید نسبت خطر/پاداش خود را محاسبه کرده اید. شما این کار را با تقسیم خطر احتمالی خود بر پاداش احتمالی انجام میدهید. هرچه این نسبت کمتر باشد ، پاداش بالقوه بیشتری برای هر “واحد” ریسک دریافت می کنید. بیایید ببینیم این نسبت در ابزار تریدینگ ویو چگونه کار می کند.
نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش
فرض کنید می خواهید یک موقعیت خرید (Long – Buy) در بیت کوین باز کنید. شما تجزیه و تحلیل فنی و با توجه به آن پیش بینی حرکت بازار را انجام می دهید و تعیین می کنید که سفارش شما کدام نقطه از قیمت ورودی شما خواهد بود. در عین حال، شما سوال زیر را نیز مطرح می کنید. کجا ایده تجاری شما باطل است و از معامله خارج می شود آنجاست که باید سفارش توقف ضرر خود را تنظیم کنید. در این مورد ، شما تصمیم می گیرید که نقطه اعتبار سنجی شما از نقطه ورود شما است.
شایان ذکر است که این عموما نباید بر اساس درصدهای دلخواه باشند. شما باید بر اساس تجزیه و تحلیل بازارها، هدف سود و توقف ضرر را تعیین کنید. شاخص های تجزیه و تحلیل فنی می تواند بسیار مفید باشد.
هدف سود ما 15 و ضرر احتمالی ما 5 است. نسبت ریسک/پاداش ما چقدر است؟
5/15 = 1: 3 = 0.33 است. به همین اندازه ساده است. این بدان معناست که برای هر واحد خطر، ما به طور بالقوه سه برابر پاداش برنده می شویم. به عبارت دیگر، به ازای هر دلار ریسکی که انجام می دهیم ، سه دلار را به خود اختصاص می دهیم. بنابراین اگر موقعیتی به ارزش 100 دلار داشته باشیم ، خطر از دست دادن 5 دلار برای 15 دلار سود بالقوه را نظر میگیریم.
برای کاهش نسبت می توانیم حد ضرر و یا استاپ خود را به ورودی معامله خود نزدیک میکنیم. با این حال، همانطور که گفتیم، نقاط ورود و خروج نباید بر اساس اعداد دلخواه محاسبه شود. آنها باید بر اساس تجزیه و تحلیل ما محاسبه شوند. اگر تنظیم تجارت نسبت ریسک/پاداش بالایی دارد، احتمالاً ارزش امتحان و “بازی” اعداد را ندارد. شاید بهتر باشد پیش بروید و به دنبال راه اندازی متفاوت با نسبت ریسک/پاداش خوب باشید.
توجه داشته باشید که موقعیت هایی با اندازه های مختلف می توانند نسبت خطر/پاداش یکسانی داشته باشند. به عنوان مثال ، اگر موقعیتی به ارزش 10.000 دلار داشته باشیم ، خطر از دست دادن 500 دلار برای سود بالقوه 1500 دلاری را داریم (این نسبت هنوز 1: 3 است). این نسبت تنها در صورت تغییر موقعیت نسبی هدف و توقف ضرر تغییر می کند.
شایان ذکر است که برخی از معامله گران این محاسبه را معکوس انجام می دهند و در عوض نسبت پاداش/ریسک را محاسبه می کنند. علت این محاسبه فقط یک موضوع ترجیح است. بعضي ها فهم اين مطلب را آسان تر مي دانند. محاسبه دقیقاً برعکس فرمول نسبت خطر/پاداش است. به این ترتیب، نسبت پاداش/ریسک ما در مثال بالا 15/5 = 3 خواهد بود. همانطور که انتظار داشتید، نسبت پاداش/ریسک بالا بهتر از نسبت پاداش/ریسک پایین است.
توضیح ریسک در برابر پاداش با مثال
فرض کنید ما در باغ وحش هستیم و شرط می بندیم. اگر وارد خانه پرندگان شوید و طوطی را از دستان خود تغذیه کنید، 1 BTC به شما می دهم. خطر بالقوه چیست؟ خوب، از آنجا که شما کاری را انجام می دهید که نباید انجام دهید، ممکن است توسط پلیس از شما گرفته شود. از سوی دیگر، در صورت موفقیت، 1 BTC دریافت می کنید.
در عین حال، من جایگزینی را پیشنهاد می کنم. اگر به قفس ببر وارد شوید و گوشت خام را با دست خالی به ببر بدهید، 1.1 BTC به شما می دهم. خطر بالقوه در اینجا چیست؟ مطمئناً می توانید توسط پلیس برده شوید. اما، این احتمال وجود دارد که ببر به شما حمله کرده و خسارت مهلکی وارد کند. از سوی دیگر، حرکت صعودی کمی بهتر از شرط بندی طوطی است، زیرا در صورت موفقیت کمی بیت کوین بیشتر دریافت می کنید.
کدام یک معامله بهتری به نظر می رسد؟ از نظر فنی، هر دوی آنها معاملات بدی هستند ، زیرا شما نباید چنین دزدکی حرکت کنید. با این وجود ، شما با شرط بندی ببر بسیار بیشتر ریسک می کنید و فقط پاداش بالقوه بیشتری دارید.
به طور مشابه، بسیاری از معامله گران به دنبال راه اندازی تجارت در جایی هستند که به نظر می رسد بسیار بیشتر از آنچه از دست می دهند به دست آورند. این همان چیزی است که فرصت نامتقارن نامیده می شود (صعود بالقوه بیشتر از نزولی احتمالی است).
آنچه در اینجا ذکر اهمیت دارد میزان برد شما است. نرخ برد شما تعداد معاملات برنده شما تقسیم بر تعداد معاملات باخت شما است. به عنوان مثال ، اگر 60 درصد نرخ برنده شدن دارید ، 60 درصد از معاملات خود را (به طور متوسط) سود می کنید. بیایید ببینیم چگونه می توانید از آن در مدیریت ریسک خود استفاده کنید.
با این وجود ، برخی از معامله گران می توانند با نرخ برنده بسیار پایین سودآوری بالایی داشته باشند. چرا؟ زیرا نسبت ریسک به پاداش در تنظیمات تجاری فردی آنها برای آن مناسب است. در صورتی که فقط تنظیم را با یک نسبت ریسک به پاداش از 01:10، آنها می توانند و نه معاملات در یک ردیف از دست دادن و هنوز هم شکسته شده و حتی در یک تجارت است. در این مورد ، آنها فقط باید از هر ده معامله دو سود ببرند تا سودآور باشند. به این ترتیب محاسبه ریسک در برابر پاداش می تواند مهم و قدرتمند باشد.
چگونگی استفاده از ابزار ریسک به پاداش در تریدینگ ویو
برای استفاده از ابزار ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو می بایست مانند تصویر زیر از نوار ابزار های سمت چپ (زرد رنگ) تریدینگ ویو با کلیک بر روی این گزینه لیست گزینه Long Position برای محاسبه معاملات خرید Buy – long می باشد و همینطور گزینه دوم Short position برای محاسبه معاملات فروش Short – Sell می باشد. برخی این ابزار را با نام اندیکاتور ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو می شناسند که این اصلاح از لحاظ فنی صحیح نیست. ولی مشکلی از بابت استفاده آن وجود ندارد زیر اندیکاتوری با این نام در تریدینگ ویو موجود نمی باشد.
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، موقعیت خرید LONG ،Buy در سمت چپ تصویر، قسمت سبز رنگ در بالا میزان پاداش و یا ریوراد معامله می باشد که می توانید آن را تغییر دهید و قسمت قرمز رنگ در پایین کادر میزان ریسک معامله می باشد.
همینطور در قسمت راست تصویر موقعیت فروش SHORT ، Sell و برخلاف موقعیت بالا قسمت قرمز رنگ در بالای موقعیت میزان ریسک معامله محاسبه می شود و در قسمت سبز رنگ میزان سود و پاداش معامله مشخص می شود، همینطور در میان تصویر در کادر سبز رنگ موقعیت خرید و کادر قرمز موقعیت فروش میزان ریسک به ریوارد معامله مشخص می باشد، که می توانید موقعیت خود را دقیق تنظیم و اندازه گیری کنید و معاملات باریسک به ریوارد و شیوه استراتژی خود را محاسبه کنید و از معاملات با ریسک به ریوارد کم اجتناب کنید.
تنظیمات ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو
کاربرد ابزار Long Position به کاربر این امکان را می دهد که یک نقطه ورود را تعیین کند و از آن نقطه موقعیت خرید را در نظر بگیرند و گسترش بالا و پایین آن سطح قیمت ، دو جعبه خواهد بود. سبز برای منطقه سود و قرمز برای منطقه ضرر. هر دو منطقه را می توان به صورت دستی توسط کاربر تنظیم شوند تا نسبت ریسک / پاداش را تغییر یابد.
ابزار Short Position به کاربر این امکان را می دهد که یک نقطه ورودی را تعیین کند و یک موقعیت فروش را از آن نقطه در نظر بگیرند و گسترش بالا و پایین از آن سطح قیمت، دو جعبه خواهد بود. سبز برای منطقه سود و قرمز برای منطقه ضرر. هر دو منطقه را می توان به صورت دستی توسط کاربر تنظیم شوند تا نسبت ریسک / پاداش را تغییر یابد.
خطوط
می تواند رنگ و ضخامت خط جداکننده مناطق سود/زیان و همچنین اهداف سود و زیان را تغییر دهد.
توقف رنگ
رنگ را برای ناحیه توقف ضرر تنظیم می کند.
رنگ هدف
رنگ را برای منطقه هدف سود تعیین می کند.
متن
می تواند رنگ متن و همچنین نوع قلم و اندازه را انتخاب کند.
اندیکاتور ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو
نشانگر Trailing Management (Zeierman) برای معامله گرانی طراحی شده است که به دنبال یک رویکرد خودکار و پویا برای مدیریت توقف های انتهایی هستند. این به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات سیستماتیک در مورد زمان ورود و خروج از معاملات را بر اساس نسبت ریسک به پاداش محاسبه شده اتخاذ کنند. این اندیکاتور با ارائه یک نمایش تصویری واضح از سطوح توقف انتهایی و معیارهای ریسک-پاداش، ابزاری ضروری برای معامله‌گران مبتدی و با تجربه است که هدفشان افزایش نظم معاملاتی است.
نشانگر یا اندیکاتور ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو Trailing Management (Zeiierman) یک ویژگی Break-Even Curve را ادغام می‌کند تا کاربرد آن را در مدیریت توقف انتهایی و بهینه‌سازی ریسک-پاداش افزایش دهد. منحنی سربه سر نقطه دقیقی را که در آن یک معامله نه به دست می آورد و نه ارزش خود را از دست می دهد، روشن می کند، و وضوح چشم انداز ریسک-پاداش را ارائه می دهد. علاوه بر این، این نقطه دقیق بر اساس نرخ برد مورد نیاز و نسبت ریسک / پاداش محاسبه می شود. این محاسبه به معامله‌گران کمک می‌کند تا نوع استراتژی را که در هر زمان معین برای سودآوری به کار می‌گیرند، درک کنند. به عبارت دیگر، معامله‌گران می‌توانند در هر نقطه مشخصی، بسته به موقعیت قیمت در جعبه ریسک/پاداش، نوع استراتژی مورد نیاز برای کسب درآمد را ارزیابی کنند.
چگونه اندیکاتور ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو کار می کند؟
نشانگر با محاسبه بالاترین بالا و پایین ترین پایین در یک دوره تعریف شده توسط کاربر و سپس اعمال این اطلاعات برای تعیین سطوح توقف بهینه برای هر دو موقعیت طولانی و کوتاه عمل می کند.
جهت گیری:
جهت روند بازار را با مقایسه شاخص بالاترین بالا و پایین ترین در دوره نگاه به عقب تعیین می کند.
صعودی
نزولی
تنظیم توقف انتهایی:
توقف‌های انتهایی با استفاده از یکی از سه روش تنظیم می‌شوند: محاسبه خودکار بر اساس میانه تفاوت‌های پیک اخیر، نقاط محوری یا درصد ثابتی که توسط کاربر تعریف شده است.
منحنی سربه سر:
منحنی سربه سر به همراه نسبت ریسک/پاداش از طریق روش دنباله دار تعیین می شود. این رویکرد از قیمت بسته شدن فعلی به عنوان یک نقطه ورود فرضی برای معاملات استفاده می کند. همه محاسبات، از جمله محاسبات مربوط به منحنی، بر اساس این قیمت بسته شدن فعلی انجام می‌شود و دقت و ارتباط آنی را تضمین می‌کند. همانطور که شرایط بازار در نوسان است، منحنی به صورت پویا تنظیم می شود و به معامله گران یک معیار بصری ارائه می دهد که نشان دهنده نقطه سربه سر است. این تعدیل بلادرنگ ابزار ارزشمندی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد تا به صورت بصری چگونگی تغییرات در بازار را که می‌تواند بر نقطه‌ای تأثیر بگذارد که معاملات آنها نه افزایش می‌یابد و نه از دست می‌دهد، ردیابی کنند.
مثال:
فرض کنید قیمت در نقطه وسط جعبه ریسک/پاداش قرار دارد. این بدان معنی است که نسبت ریسک / پاداش باید 1 : 1 باشد و حداقل نرخ برد 50٪ برای شکستن یکنواخت است.
در این مثال می بینیم که قیمت نزدیک به حد ضرر است. اگر می‌خواهید در این زمینه معامله کنید و به استاپ خود احترام می‌گذارید، با این فرض که معامله را تا حد هدف نگه می‌دارید، فقط باید حداقل نرخ برد 11% را برای کسب درآمد داشته باشید.
نحوه استفاده از سوگیری بازار:
هنگام استفاده از ویژگی Auto Bias، این نشانگر سوگیری بازار اساسی را محاسبه می کند و آن را به صورت صعودی یا نزولی نمایش می دهد. این به معامله گران کمک می کند تا معاملات خود را با روند اصلی بازار هماهنگ کنند
مدیریت ریسک اندیکاتور ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو:
معامله گران با مشاهده توقف های انتهایی ترسیم شده و نسبت ریسک به پاداش، می توانند تصمیمات استراتژیک برای ورود یا خروج از موقعیت ها اتخاذ کنند و به طور موثر ریسک را مدیریت کنند.
انتخاب استراتژی در اندیکاتور ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو:
منحنی سربه سر یک ابزار قدرتمند برای مدیریت ریسک است که به معامله گران اجازه می دهد تا رابطه بین توقف های انتهایی خود و حرکات قیمت بازار را تجسم کنند. معامله گران با درک نقطه سربه سر در کجا هستند، می توانند استراتژی های خود را برای قفل کردن سود یا کاهش زیان تنظیم کنند.
بر اساس جعبه ریسک/پاداش ترسیم شده و موقعیت قیمت در این جعبه، معامله‌گران به راحتی می‌توانند نرخ برد مورد نیاز استراتژی خود را برای کسب درآمد در بلندمدت، با توجه به نسبت ریسک به پاداش، مشاهده کنند.
این مثال را در نظر بگیرید: بازار صعودی است، همانطور که بایاس نشان می دهد، و این اندیکاتور نشان می دهد که به دنبال معاملات طولانی مدت باشید. قیمت نزدیک به بالای جعبه ریسک/پاداش است، به این معنی که ورود به بازار در حال حاضر دارای ریسک بزرگی است و پاداش بالقوه بسیار پایین است. برای انجام این معامله، معامله گران باید یک استراتژی با نرخ برد حداقل 90٪ داشته باشند.
روش دنباله تنظیمات :
خودکار: اندیکاتور توقف انتهایی را به صورت پویا بر اساس شرایط بازار محاسبه می کند.
Pivot: توقف انتهایی به بالاترین ارتفاع (موقعیت های طولانی) یا پایین ترین پایین (موقعیت های کوتاه) شناسایی شده در یک دوره بازبینی مشخص تنظیم می شود. این روش از نقاط محوری بازار برای تنظیم توقف انتهایی استفاده می کند.
درصد: توقف انتهایی با درصد ثابتی دور از اوج بالا یا پایین تنظیم می شود.
Trailing Size (prd):
این تنظیم دوره بازگشت را برای بالاترین بالا و پایین ترین پایین تعریف می کند که بر حساسیت توقف انتهایی نسبت به حرکت قیمت تأثیر می گذارد.
مرحله درصد (perc):
اگر روش «درصد» انتخاب شده باشد، این تنظیم درصد ثابتی را برای فاصله توقف در انتهای مسیر تعیین می کند.
Set Bias (Bias):
به کاربران اجازه می دهد یک سوگیری بازار را تنظیم کنند که می تواند صعودی، نزولی یا خودکار باشد، که بر نحوه تنظیم توقف انتهایی در رابطه با روند بازار تأثیر می گذارد.
جدول ریسک به ریوارد
در زیر جدولی قرار داده‌ایم که نسبت‌های مختلف پاداش: ریسک و تأثیر آنها بر کل سود و زیان شما را نشان می‌دهد. جدول زیر فرض می کند 1 برابر با 100 پوند است و شما نرخ برد 50% در 10 معامله دارید.
از جدول زیر به وضوح می توانید مزایای بالقوه داشتن نسبت پاداش: ریسک مثبت و اینکه چگونه می تواند بر سود خالص شما تأثیر بگذارد را ببینید.
کلام پایانی
ا در این مقاله بررسی کرده ایم که نسبت ریسک به پاداش در ابتدا چیست و معامله گران چگونه می توانند از آن در برنامه معاملاتی خود با ابزار تریدینگ ویو از آن استفاده کنند. محاسبه نسبت ریسک/پاداش در مورد مشخصات هر استراتژی معاملاتی و مدیریت پول بسیار ضروری است. آنچه در مورد ریسک نیز اهمیت دارد، یاداداشت اطلاعات معاملات در یک مجله تجاری یا یک ژورنال معاملاتی است. با ثبت معاملات خود، می توانید تصویر دقیق تری از عملکرد استراتژی های خود به دست آورید. علاوه بر این، می توانید آنها را به طور بالقوه با محیط های مختلف بازار و کلاس های دارایی تطبیق دهید.
هشدار، سلب مسئولیت آموزشی:
اطلاعات موجود در Scripts/Indicators/Ideas/Algos/Systems من به منزله مشاوره مالی یا درخواستی برای خرید یا فروش هر نوع اوراق بهاداری نیست. مجله بیت کوین مسئولیتی در قبال هر گونه ضرر یا خسارت، از جمله بدون محدودیت هرگونه از دست دادن شود، که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم از استفاده یا اتکا به چنین اطلاعاتی ناشی شود، نمی پذیرد.
همه سرمایه‌گذاری‌ها مستلزم ریسک هستند و عملکرد گذشته یک اوراق بهادار، صنعت، بخش، بازار، محصول مالی، استراتژی معاملاتی، آزمون پشتیبان یا معاملات فردی تضمین کننده نتایج یا بازده آتی نیست. سرمایه گذاران در قبال هر تصمیم سرمایه گذاری که می گیرند مسئولیت کامل دارند. چنین تصمیماتی باید صرفا بر اساس ارزیابی شرایط مالی، اهداف سرمایه گذاری، تحمل ریسک و نیازهای نقدینگی آنها باشد.
اسکریپت ها / شاخص ها / ایده ها / الگوها / سیستم های من فقط برای اهداف آموزشی هستند!
