تجزیه و تحلیل فنی تکنیکال

اساساً روشی برای بررسی رویدادهای قبلی بازار به عنوان روشی برای آزمایش و پیش بینی روندهای آینده بازار و اقدام علیه قیمت هاست. از بازارهای سنتی تا بازارهای رمزنگاری ، بیشتر معامله گران برای انجام این تجزیه و تحلیل به ابزارهای تخصصی اعتماد می کنند و RSI یکی از معتبرترین آنهاست.
در این مقاله به این پرسش ” شاخص RSI چیست؟ ” پاسخ می دهیم ، پس تا انتهای این مقاله ما رو همراهی کنید .

محتویات:

تاریخچه شاخص RSI

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

یک شاخص تکنیکال است که در اواخر دهه 1970 به عنوان ابزاری که معامله گران می توانند برای بررسی عملکرد سهام در یک دوره خاص استفاده کنند ، تولید شده است. اساساً یک نوسانگر حرکت است که اندازه حرکت قیمت و همچنین سرعت این حرکت را اندازه گیری می کند. RSI بسته به مشخصات تاجر و تنظیمات تجاری آنها می تواند یک ابزار بسیار مفید باشد.

شاخص شاخص مقاومت نسبی توسط J. Welles Wilder در سال 1978 ایجاد شد. این در کتاب جدید مفاهیم در سیستم های معاملاتی فنی ، همراه با سایر شاخص های تکنیکال مانند Parabolic SAR ، متوسط ​​دامنه واقعی (ATR) و شاخص میانگین جهت (ADX).

وایلدر قبل از تبدیل شدن به یک تحلیلگر فنی ، به عنوان مهندس مکانیک و توسعه دهنده املاک و مستغلات کار می کرد. او از سال 1972 شروع به معاملات سهام کرد اما خیلی موفق نبود. چند سال بعد ، وایلدر تحقیقات تجاری و تجربیات خود را در فرمول ها و شاخص های ریاضی جمع آوری کرد که بعداً توسط بسیاری از بازرگانان در سراسر جهان به تصویب رسید. این کتاب فقط در مدت شش ماه تولید شده است و علی رغم اینکه قدمت آن به دهه 1970 بازمی گردد ، امروزه همچنان به بسیاری از چارتیست ها و بازرگانان اشاره دارد.

نشانگر RSI چگونه کار می کند؟ 

به طور پیش فرض ، RSI تغییرات قیمت دارایی را طی 14 دوره (14 روز در نمودارهای روزانه ، 14 ساعت در نمودارهای ساعتی و غیره) اندازه گیری می کند. این فرمول میانگین سود قیمتی را که در این مدت داشته است ، بر میانگین ضرری که متحمل شده تقسیم می کند و سپس داده ها را در مقیاس 0 تا 100 ترسیم می کند. همانطور که گفته شد ، RSI یک شاخص حرکت است ، که نوعی ابزار معاملاتی فنی است که نرخ تغییر قیمت (یا داده) را اندازه گیری میکند.

وقتی شتاب افزایش می یابد و قیمت در حال افزایش است ، این نشان می دهد سهام در بازار به طور فعال خریداری می شود. اگر حرکت به سمت نزولی افزایش یابد ، این نشانه افزایش فشار فروش است.

RSI همچنین یک شاخص نوسانی است که تجارت را برای خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد شرایط بازار آسان می کند. این قیمت دارایی را در مقیاس 0 تا 100 با توجه به 14 دوره ارزیابی می کند. در حالی که نمره RSI 30 یا کمتر نشان می دهد که دارایی احتمالاً به پایین ترین سطح خود رسیده است (فروش بیش از حد) ، اندازه گیری بالای 70 نشان می دهد که قیمت دارایی احتمالاً نزدیک به بالاترین قیمت (خرید بیش از حد) آن دوره است.

اگرچه تنظیمات پیش فرض RSI 14 دوره است ، معامله گران می توانند برای افزایش حساسیت (دوره های کمتر) یا کاهش حساسیت (دوره های بیشتر) ، آنرا تغییر دهند. بنابراین ، یک RSI 7 روزه نسبت به روزی که 21 روز را در نظر می گیرد نسبت به حرکات قیمت حساس تر است. علاوه بر این ، تنظیمات معاملات کوتاه مدت ممکن است شاخص RSI را طوری در نظر بگیرند که 20 و 80 را بیش از حد و بیش از حد خرید (به جای 30 و 70) در نظر بگیرند ، بنابراین احتمال ارائه سیگنال های کاذب کمتر است.

نحوه استفاده از RSI بر اساس واگرایی

علاوه بر امتیازات RSI 30 و 70 که ممکن است شرایط بالقوه فروش بیش از حد و بیش از حد خرید در بازار را نشان دهد – معامله گران همچنین از RSI استفاده می کنند تا روند معکوس روند را پیش بینی کنند یا سطح حمایت و مقاومت را تشخیص دهند. چنین رویکردی مبتنی بر واگرایی های به اصطلاح صعودی و نزولی است. واگرایی صعودی شرایطی است که قیمت و نمرات RSI در جهت مخالف حرکت می کنند. بنابراین ، نمره RSI افزایش می یابد و پایین ترین سطح را ایجاد می کند در حالی که قیمت کاهش می یابد ، و پایین ترین سطح را ایجاد می کند. این واگرایی “صعودی” نامیده می شود و نشان می دهد که با وجود روند نزولی قیمت ، قدرت خرید قوی تر می شود.

در مقابل ، واگرایی نزولی ممکن است نشان دهد که علی رغم افزایش قیمت ، بازار شتاب خود را از دست می دهد. بنابراین ، امتیاز RSI افت می کند و بالاترین میزان را ایجاد می کند در حالی که قیمت دارایی افزایش می یابد و بالاترین سطح را ایجاد می کند.

به یاد داشته باشید ، اما واگرایی های RSI در روندهای شدید بازار چندان قابل اعتماد نیستند. این بدان معناست که یک روند نزولی شدید ممکن است واگرایی های سرسخت را پیش از رسیدن به پایین ترین سطح واقعی ، نشان دهد. به همین دلیل ، واگرایی های RSI برای بازارهای کم نوسان (با حرکات پهلو یا روندهای ظریف) مناسب ترند.

کلام آخر

چندین فاکتور مهم وجود دارد که باید هنگام استفاده از نشانگر شاخص قدرت نسبی در نظر گرفته شود ، مانند تنظیمات ، امتیاز (30 و 70) و واگرایی های صعودی / نزولی. با این حال ، همیشه باید به خاطر داشته باشید که هیچ شاخص فنی 100٪ کارآمد نیست – مخصوصاً اگر از آن به تنهایی استفاده شود. بنابراین ، معامله گران باید از شاخص RSI همراه با سایر شاخص ها استفاده کنند تا از سیگنالهای غلط جلوگیری کنند.